Testing A Trading System

Hoe om te begin Trading: Toets Jou Trading Plan 'n integrale deel van die saak Ontwikkelingsplan toets die stelsel aan sy verwagting bepaal hoeveel geld kan die stelsel te maak in 'n lewendige mark Die meeste van ons het die waarskuwings gepos op verskeie finansiële webwerwe en literatuur gesien oor hoe Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Terwyl dit is seker waar van die saak planne, is daar maatreëls wat jy kan doen om te bepaal of 'n plan is geneig om te slaag in die toekoms: Tebacktesting en vorentoe prestasietoetsing. 13 back testing 13The termyn back testing verwys na die toets van 'n handel stelsel op historiese data om te sien hoe dit gedurende daardie tydperk sou verrig. Die meeste van die saak vandag platforms ondersteun back testing, en kan jy vinnig idees te toets sonder gevaar die geld in jou handel rekening. Back testing kan gebruik word om eenvoudige idees, soos hoe om 'n bewegende gemiddelde crossover sal uitvoer of meer komplekse stelsels met 'n verskeidenheid insette en snellers te evalueer. 13 13If nodig het, kan jy 'n gekwalifiseerde programmeerder te huur om 'n idee te vertaal in 'n toetsbare vorm. 'N programmeerder kan die idee kode deur middel van die eiendom taal wat gebruik word deur jou verhandelingsplatform, die integrasie van die gebruiker-gedefinieerde insette veranderlikes wat jou sal toelaat om die stelsel aanpas. Byvoorbeeld, kan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel sluit insette vir die lengtes van die twee bewegende gemiddeldes gebruik word in die stelsel wat jy kan dan backtest om te bepaal watter lengtes sou die beste presteer het op die historiese data. 13 13Backtesting kan valslik bemoedigend, want 'n nie-winsgewende stelsel mettertyd kan omskep word in 'n geld maak masjien met 'n paar optimalisaties. Die realiteit is egter dat die opstel van 'n stelsel om uit te vind die grootste vlak van winsgewendheid lei gewoonlik tot 'n stelsel wat swak presteer in lewende handel. Met genoeg opstel, feitlik enige handel stelsel kan wys naby aan 100 winsgewendheid, maar dit sou nie realisties wees. Krommepassing behels die opstel of die optimalisering van die stelsel om die hoogste persentasie wen ambagte of die grootste wins op die historiese data wat in die toetstydperk skep. Hoewel dit 'n stelsel lyk fantasties in back testing resultate, dit lei tot onbetroubare stelsels sedert die resultate is in wese spesiaal ontwerp vir een tydperk wat reeds geslaag het. Back testing en optimalisering bied baie voordele, maar dit is slegs 'n deel van die proses wanneer die evaluering van 'n handel stelsel. Die volgende stap is om die stelsel toe te pas om vars historiese data. 13 In-Monster Versus buite-Voorbeeld Data 13It is voordelig vir 'n tydperk van historiese data behou vir die toets doeleindes. Die aanvanklike historiese data waarop 'n idee is getoets en optimale staan ​​bekend as in-monster data en die datastel wat gereserveer het genoem out-of-monster data. Dit skoon stel data is 'n belangrike deel van die evalueringsproses, want dit bied 'n manier om die idee te toets op data wat nie die optimalisering proses beïnvloed het. Dit kan jy 'n beter idee van hoe die stelsel sal optree in lewende handel gee. 13 13Prior om die aanvang van enige back testing of optimalisering, kan jy 'n persentasie van historiese data vir buite-monster toets behou. Een metode is om die historiese data verdeel in derdes en skei 'n derde vir gebruik in die toets buite-monster. Onthou, moet net die data in-monster gebruik word vir die eerste toets en enige optimalisering. 13 13Once n handel stelsel is geëvalueer met behulp van in-monster data, kan jy dit van toepassing is op die data buite-monster. As daar 'n lae korrelasie tussen die in-monster en out-of-monster toets, is dit waarskynlik dat die stelsel is oor-new en sal nie goed presteer in lewende handel. As daar 'n sterk korrelasie, die volgende fase van evaluering is 'n bykomende tipe buite-monster toets bekend as vorentoe prestasietoetsing. 13 Stuur Prestasietoetsing 13Forward prestasietoetsing, ook bekend as papier handel, bied jou met 'n ander stel data waarop 'n stelsel te evalueer. Vorentoe prestasietoetsing is 'n simulasie van die werklike handel en behels as gevolg van die stelsels logika in 'n lewendige mark. Alle transaksies word uitgevoer op papier net (dit wil sê geen werklike ambagte geneem), en handel inskrywings en uitgange is gedokumenteer saam met enige wins of verlies vir die stelsel. 13 13Many makelaars bied gesimuleerde handel rekeninge waar jy ambagte kan plaas sonder gevaar die regte geld. Gesimuleerde handel (of SIM-handel) kan jy jou stelsel verder te toets, terwyl die verskaffing van waardevolle orde inskrywing praktyk. As die stelsel toon positiewe resultate met 'n goeie korrelasie tussen in-monster, out-of-monster en vorentoe prestasietoetsing, dit gereed kan in 'n lewendige mark te sit nie. As dit ontbreek korrelasie egter die stelsel vereis meer navorsing voordat dit suksesvol kan verhandel. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisTest Jou handel strategieë op die volgende webwerwe Wouldnt dit wonderlik wees as jy 'n handel strategie kan bedink, toets dit teen historiese data vir vyf maande, vyf jaar, wat ook al, en dan laat die stelsel hardloop op outomatiese vir 'n rukkie - papier handel, sodat jy kan sien hoe dit werk Trouens, sagteware kan jy net wat bestaan ​​vir die jaar. Probleem is, die programme so clunky dat slegs hardcore programmeerders hulle kon gebruik gewees het. Of anders - as ek oor gepraat in 'n kolom Maart - die sagteware is weggesluit in die backrooms van beleggingsondernemingen. Nou analitiese handel sagteware is besig om te kruip op die Web. Of dis goed of nie kan hanteer ons in 'n oomblik. Maar die feit is, nou jy kan registreer met 'n paar webtuistes en toetsrit-strategie ontwikkel sagteware gratis. Verder, ten minste een online makelaars beplan om analitiese handel 'n belangrike deel van sy dienspakket maak. Robotrader Eerstens, wat presies is analitiese programme en hoe werk dit Baie funksie 'n bietjie soos die voorraad skerms Ek het geskryf oor in Junie. Om dit te gebruik, moet jy eers bedink 'n reeks van reëls wat jy dink moet jou handel te regeer. 'N Voorbeeld sou wees: Siek koop net voorrade van optiese-komponent maatskappye met 'n hoë dubbelsyfers verdienstegroei wat tans handel onder hul 50-dae - bewegende gemiddelde. Im net met behulp van aandele as 'n voorbeeld. Verskillende programme toelaat om handel strategieë vir Toekomsnavorsing, opsies en geldeenhede skep. In alle gevalle, jy moet net om die spasies in te vul, soos in 'n vraelys, wat na al die kriteria wat jy wil gebruik. 'N voorraad skerm sal dan spoeg uit 'n lys van maatskappye wat pas by die wetsontwerp. Maar analitiese programme gaan 'n stap verder. Hulle sal soek vir maatskappye wat jou kriteria, sê twee jaar gelede ontmoet. Dan, optree asof hulle aandele van daardie aandele gekoop het twee jaar gelede, hulle sal hou van die vordering van die belegging met behulp van historiese mark data. Op dié manier, hulle is in staat om te toets of jou strategie jy ryk of arm sou gemaak het. Die term hiervoor is terug toets. As 'n volgende stap, sal analitiese programme papier handel aandele wat aan jou keuringskriteria. Dit staan ​​bekend as vorentoe toets. En hier weer, kry jy 'n deurlopende siening van hoe goed jou stelsel werk. Ten slotte, in die loop van jou lewe handel, die beste van hierdie programme scan deur terabyte van real-time mark data en waarsku as 'n handelspos geleentheid hom voordoen - soos altyd, gebaseer op die reëls youve gedefinieer. Dis die spektrum van dinge hierdie programme vir jou kan doen. 'N Paar webwerwe bied nou stukke van hierdie funksie gratis. Byvoorbeeld, die voorraad skerm op CNBC kan jy 'n redelik komplekse soek wat bring 'n lys van maatskappye te bou. Verder is 'n mooi grafiek kom om jou te wys hoe goed jou strategie maand sou uitgevoer tot maand oor die afgelope jaar. Nog 'n webwerf, Tradetrek. eintlik optel voorrade vir jou met sy analitiese sagteware. En op dié manier die webwerf is soortgelyk aan zestal. EquityTrader en StockConsultant. Al hierdie gratis webwerwe gebruik analitiese sagteware te koop en verkoop seine op te wek. Tradetrek verskil effens in dat dit sluit 'n back-toets funksie wat u toelaat om te sien hoe goed die sagteware het al opgetree in die verlede. Net kies 'n datum, kliek op een van die voorraad aanbevelings wat verskyn op daardie datum en klik volgende dag. En jy sien of die aanbeveling programme sou gemaak het of verloor jy geld. (Dit sal lekker wees as meer finansiële webwerwe was hierdie komende.) Tradetrek is gratis as jy vertraagde data gebruik. Subskripsies gee jou toegang tot real-time data en kos 25 per maand. AboveTrade gaan nog verder deur om jou te laat bedink en terug toets handel strategieë vir individuele aandele. So kan sê wat jy kies America Online (AOL). Vertel die program hoeveel van 'n wins wat jy elke keer wil jy 'n lang posisie in te voer. Kom ons sê youd graag maak 4 op elke handel. Nou hier is waar AboveTrade kry 'n bietjie strokiesverhaalagtige. Jy kies dan uit 'n handvol van geblikte strategieë. Elkeen het 'n beskrywende naam, soos die Versigtig Dr. tendens of die aggressiewe Groot Bullmaker. Dan kies jy 'n bedryf ontleder sakrekenaar wat spesiale gewig gee om, sê, rentekoerse of die sektor jou voorraad val binne, in hierdie geval die sektor Internet. Druk die resultate kan wys knoppie en jy sien hoe goed jou strategie vir die voorraad kon gewerk in die loop van tot twee jaar. Spesifiek, 'n grafiek van die voorraad kom wys jou voorgestelde toegang en uitgang punte vir die toets tydperk. As jou strategie blyk te wees 'n wenner wees, kan jy kyk vir parallelle tussen hoe die voorraad gebring in die verlede en hoe dit kaarte tans en dan daarvolgens handel. Bedink selfs hierdie soort vereenvoudig strategie kan tydrowend wees. Die handel stelsels wat ek gebou op AboveTrade altyd teruggekom toon negatiewe opbrengste. Miskien is dit net my geluk. Gelukkig AboveTrade het 'n funksie wat wys jou die wen strategieë opgetel word deur ander lede. Ek ontdek, byvoorbeeld, dat 'n lede strategie, genaamd AOL en Asha, sou my 'n 104 wins oor die afgelope jaar gegee tot en met Woensdag (teen 'n 12.5 terugkeer as jy gekoop het en het die voorraad in dié tydperk). Hierdie funksie laat my dink aan die amateur voorraad aanbevelings vind jy by plekke soos ClearStation en iexchange. Behalwe dat in plaas van uitruiling voorraad aanbevelings, mense op AboveTrade in staat is om handel strategieë te ruil. Sy al 'n baie pret. Maar, soos ek vroeër te kenne gegee, AboveTrade lyk meer soos 'n speelding as 'n ernstige aansoek. Vir een ding, ek het geen idee wat spesifieke kriteria Aggressiewe Groot Bullmaker basisse handel besluite op. Vir daardie saak, wouldnt Ek is seker die huis op 'n strategie spoeg deur die CNBC voorraad skerm of die Tradetrek voorraad-wenk enjin, óf - nie sonder om 'n baie meer due diligence myself. Ernstige dinge baie van die maatskappye mark ernstiger analitiese programme op die Net. Die tydskrif tegniese ontleding van aandele en kommoditeite (handelaars) bevat whats waarskynlik die mees volledige lys beskikbaar. Die leier in hierdie kategorie is lank reeds TradeStation van Omega Navorsing. TradeStation het sy eie programmeertaal, sowel as 'n uitgebreide lys van geblikte strategieë om van te kies. Die programme gebruikers was nog altyd 'n hegte subkultuur is, soos Airstream sleepwa eienaars. Hulle ontmoet by die jaarlikse konvensies en behoort aan die gebruiker klubs regoor die land. En hulle aktief te verkoop of ruil die handel strategieë theyve uitgedink. Tot onlangs, sou die volledige TradeStation suite van programme oor 5000 gekos het nie. Maar iewers in September, Omega Navorsing beplan om saam te smelt met die Internet aktiewe-handelaar makelaars OnlineTrading. Wanneer dit gebeur, sal nie TradeStation verkoop as 'n stand-alone pakket. In plaas daarvan, sal dit geïntegreer word met OnlineTradings uitvoering platform, wat 'n kommissie per handel gedryf en al bevat die klokkies en fluitjies daytraders kyk vir. Die idee, natuurlik, is dat jy kan program in 'n handel strategie met behulp van TradeStation, dan weer toets en vorentoe toets dit. En wanneer jy gereed is om te gaan woon, jy moet net die sneller trek wanneer jou stelsel 'n geleentheid raaksien - 'n mooi pakket. En Omega Navorsing medestigter Ralph Cruz glo hy kan reken op TradeStations 45000 sterk kliëntebasis te wees onder die eerste om te migreer na die nuwe diens, wat TradeStation sal genoem word. Jy kan dink aan TradeStation as cybercorp mededinger, sê Cruz. 'N Gewilde daytrading makelaars, cybercorp het 'n professionele vlak uitvoering platform wat ook 'n analitiese program genaamd CyBerQuant. CyBerQuant kan jy doen real-time voorraad vertoning, maar dit nie die geval is terug toets die resultate. So sal terug toetsing en ander gesofistikeerde handel strategie ontwikkeling gereedskap word deel van elke aktiewe handelaars arsenaal Cruz glo dit verlaat om 'n rekenaar te beplan en uit te voer jou ambagte sal 'n baie angs en onsekerheid uit die werk. Handelaars nou is oorweldig met inligting, sê hy. Maar diep binne hulle besef wat uiteindelik die grootste struikelblok vir hul eie sukses is hul eie emosies, spesifiek vrees en gierigheid. TradeStation is gebaseer op die veronderstelling dat die beste manier om suksesvol te wees is om jou emosies te isoleer van jou besluitneming. Mark Ingebretsen is redakteur-at-large met Online Investor tydskrif. Hy het geskryf vir 'n wye verskeidenheid van sake-en finansiële publikasies. Tans beklee hy geen posisies in die aandele van hierdie kolom genoem maatskappye. Terwyl Ingebretsen beleggingsadvies of aanbevelings nie verskaf verwelkom hy jou terugvoer op mingebretsenonlineinvestor. Trading Resepte: 'n Groot Trading System toets Tool 8220Trading Resepte verreweg bied die beste buigsaamheid vir geld bestuur (of weddenskap groottes) in die handel sagteware wêreld. Trading Resepte bied 'n groot ondersteuning gemeenskap met 'n fanaties lojaal gebruiker base.8221 TurtleTrader Die volgende onderhoud is tussen TurtleTrader en Trading Resepte sagteware. V: Kan jy uitbrei oor geld bestuur vermoëns van Handel Resepte A: Geld bestuur vermoëns is wat stel Trading Resepte (TR) afgesien van ander sagteware. Ons glo dat TR bied die mees buigsame geld bestuur gereedskap beskikbaar. Die program8217s doel is om te help jy 'n suksesvolle, bruikbare handel stelsel te ontwikkel deur laat jy 'n wye verskeidenheid van handel, posisie sizing, geld bestuur, en portefeulje strategieë te vergelyk voordat gevaar regte geld in die mark. Smart handelaars te bestuur risiko en that8217s wat TR kan jy doen. Dit laat jou toe om jouself te leer hoe om risiko te bestuur sodat jy jou doelwitte vinnig en veilig kan bereik. Deur laat jy kwantifiseer en te bestuur jou risiko, dit laat jou toe om handel stelsels wat jou eie aptyt vir risiko en beloning te pas te ontwikkel. V: Is TR 'n instrument vir professionele handelaars net, of kan nuwe handelaars gebruik dit sowel A: TR is nie spesifiek gerig op die professionele handelaar, hoewel 'n hele paar bekende handelaars en professionele geld bestuurders gebruik. Dit is ook 'n hulpmiddel vir diegene wat wil om professionele geword en vir diegene wat wil om te leer hoe om handel te gebruik om meer selfonderhoudend te word. Q: Hoe Trading Resepte werk A: TR is 'n taal gedrewe sagteware instrument vir die ontwikkeling, toets, en handel reël-gebaseerde meganiese handel stelsels. Dit beskik oor 'n modulêre ontwerp wat jou aanmoedig jou handel reëls af te breek in klein, hanteerbare programmering take. Byvoorbeeld, TR het afsonderlike areas vir die definisie van jou aanwysers en waardes, vir die definisie van hoe jy 'n handelsmerk sal ingaan nie, want die definisie van hoe om te bestuur en te verlaat 'n oop handel, en vir die definisie van jou geld bestuur reëls. TR8217s programmeertaal sny ontwikkeling tyd en wyl gebruikers bou hul stelsels. Byvoorbeeld, om (in kolom 1) 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die afgelope 20 sluitingstyd pryse vas te vang, sou 'n TR gebruiker eenvoudig skryf: COL1 SMACLOSE, 20 Om 'n lang trek as yesterday8217s naby groter as die waarde in kolom 3 van gister, 'n TR gebruiker sou skryf: aS CLOSE1 GT COL31 dan BUYOPEN Ander TR kenmerke sluit in verslae, 'n sigblad-agtige vertoning van waardes wat in jou handel stelsels, talle verpakte aanwysers, en die vermoë om baie verskillende handel data formate hanteer. V: Kan jy my meer oor die geld bestuur vermoëns A vertel: Nie net kan 'n goed ontwerpte geld bestuurstrategie red jy uit finansiële ondergang, maar dit kan ook turbocharge die prestasie van jou stelsel. TR kan jy uitgebreide what-if-analise te help bereik beide van hierdie doelwitte uit te voer. Sê dat 'n bepaalde sektor (aandele of futures) warm en dat jou stelsel skielik wil begin toe te voeg baie posisies regoor die sektor. As jou stelsel voeg meer en meer poste in daardie sektor, raak jou portefeulje overbalanced met sektor risiko. Jy kan verstaanbaar eindig met 'n hoogs gekorreleer portefeulje bestaande uit byvoorbeeld te veel graankommoditeite of biotech aandele. As daardie sektor teen jou draai, kan die onttrekking ernstig wees. So wat jy nodig het 'n soort van beskermende meganisme teen daardie tipe risiko. Hoe TR implementeer so 'n beheer Met 'n navraag: GROUPRISK. Wanneer 'n handelsmerk is aan tr vir moontlike toetrede, TR bepaal waaraan voorraad of kommoditeit sektor die handel behoort. Via GROUPRISK, kan TR die totale bedrag waarmee aandele sal verminder word indien al die oop posisies in daardie sektor is gestop uit te keer. So selfs as jy verskeie markte handel oor verskeie stelsels, is TR voortdurend monitor hoeveel risiko jy het opgehoopte in verskeie sektore. GROUPRISK is een voorbeeld van baie geld bestuur sleutelwoorde en konsepte in TR. Die program laat jou toe om risiko en kapitaal te bestuur gebaseer op 'n kombinasie van: Equity beskikbaar by die tyd elke nuwe handelsmerk kom. Bedrag van risiko en verskeie posisies in die portefeulje. Bedrag van risiko en verskeie posisies oor 'n stelsel. Bedrag van risiko en aantal posisies binne 'n sektor. Bedrag van risiko en verskeie posisies vir 'n bepaalde voorraad of toekoms. Bedrag van risiko en verskeie posisies vir 'n lang ambagte. Bedrag van risiko en verskeie posisies vir 'n kort ambagte. Bedrag van risiko en ander statistieke vir 'n bedryf wat oorweeg word. Beginkapitaal en begin datum. Huidige markonbestendigheid. V: Waar kan ek meer inligting oor Trading Resepte A: Dankie vir die geleentheid om te praat oor TR Jy ons webwerf by www. tradingrecipes kan vind. Alle kliënte van TurtleTrader is geregtig op 10 af die nuwe koopprys van Handel Resepte. Dit geld vir net nuwe aankope van handelsvoorraad Resepte sagteware begin vandag 5 Maart 2003 asseblief direk kontak TR vir hierdie aanbod. Hou in gedagte dat terwyl Trading Resepte is 'n groot tool, jy moet nog steeds 'n handel stelsel en van plan is om ten volle te kapitaliseer op dit. That8217s ons rol. Tendens volgende produkte Michael COVEL tendens volgende produkte kopieer 1996-1916 tendens Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak tendens Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van tendens volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende documentaryWIN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie Sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform Die Year9. Terug toets van die kuns van die handel weer toets As Ive voorheen genoem, een van die dinge wat ek regtig baie lief vir oor die handel is dat, in teenstelling met enige ander besigheid, kan jy ten volle jou besigheid model (handel plan) te toets sonder gevaar enige werklike geld. In die handel, is hierdie assesseringsproses genoem terug testing. Back toets is die gebied nou die meeste verwaarloos word deur handelaars. Ive het gepraat oor die belangrikheid van die sielkunde en geldbestuur in die vorige hoofstukke en so het 'n baie ander handel afrigters. Soveel so, daar is nou 'n skare van inligting en bewusmaking rondom. Jy hoef net te surf die net om te sien hoeveel klem word geplaas op hierdie gebiede as daar be. But al hierdie aandag blyk te wees ten koste van terug toets. As gevolg hiervan in die handel terug toets, dink ek, is nou die nuwe minste verstaan ​​en waardeer gebied van handel geword. Hoekom is terug toets so belangrik Handel terug toets is die belangrikste, want dit direk 'n impak op jou inskrywings en uitgange, geld bestuur en sielkunde op die volgende maniere. Inskrywings en uitgange terug toets jou in staat stel om jou prestasie hele stelsels te toets met behulp van historiese data. Met hierdie inligting, kan jy die nodige aanpassings te maak om te produseer die resultate jy op soek na. Geldbestuur terug toets kan jy verskeie geld bestuur modelle te toets om te sien wat die beste werk met jou stelsel. Sielkunde as vroeër in die boek bespreek word, verstaan ​​jou stelsels sterk - en swakpunte selfs al is hulle net op papier sal jou handel vertroue verbeter. Dit sal ongekende uitwerking op jou prestasie te hê wanneer jy begin om handel te dryf vir die regte. Wat ook al die tegniese ontleding maatstaf wat jy gebruik om handel te dryf met hetsy bewegende gemiddeldes, kandelaars, wisselvalligheid breakouts, Fibonacci retracements of enige ander handel stelsel jy gaan nodig om terug te toets dit deeglik, ten einde enige moontlike twyfel te verwyder oor sy vermoë. Sonder die handel terug toets, 'n gebrek aan vertroue ontstaan ​​en gewoonlik dwing handelaars om hul eie handel stelsels bevraagteken. Hulle gee aan die versoeking om hulle handel plan dikwels met vernietigende gevolge verander. Dit versoeking kom tipies van 'n string van die verlies van ambagte of 'n geleentheid om hul handel stelsel te vervang met 'n nuwe gefluit-bang aanwyser wat die jongste gier gepraat oor in die chat forums. Enigiets wat te goed om waar sal die aandag van 'n handelaar wat nie tevrede is met haar handel stelsel, bloot omdat sy haar stelsel nie behoorlik getoets in die eerste plek te lok wees klink. Sy het nie opgebou die nodige selfvertroue nodig om suksesvol te handel die stelsel hulle self ontwikkel het. Sal my handel strategie winsgewend Dit is die mees gevra vraag in die handel wêreld. Skrywer Mark Jurik het 'n kans om te beantwoord in sy boek Gerekenariseerde Trading, soos in Box 9.1. Bron: Jurik, M 1999, gerekenariseerde Trading: Maximizing Dag Trading en Oornag Winste, New York Instituut van Finansies, New York. Maar wat is die handel terug toets presies Handel back testing is die proses van toetsing van 'n handel strategie met behulp van historiese data, eerder as om dit te toets in reële tyd met die regte geld. Die statistieke verkry vanaf die toets kan gebruik word as 'n aanduiding van hoe goed die strategie sou gedoen het is aansoek gedoen het om die verlede ambagte. Interpretasie van hierdie resultate dan bied die handelaar met voldoende statistieke om die potensiaal van die handel stelsel te evalueer. Logies, ons weet dat die resultate van hierdie tipe toetsing nie in staat sal wees om toekomstige opbrengste met presies wat voorspel egter, kan dit 'n aanduiding gee of jy selfs 'n handel stelsel moet streef of nie. Wat meer is, as jy besluit om voort te gaan en handel die stelsel, dit sal jou lei oor wat om te verwag gee. Maar die vraag bly: hoe kan jy 'n prestasie handel stelsels met verloop van tyd is daar net twee maniere om dit met die hand of met rekenaarsagteware te doen te toets. Om eerlik te wees, rekenaarsagteware is die enigste werklike opsie. Ek het beide toets metodes probeer en handleiding toets is nie net tydrowend, maar baie moeilik om te dupliseer en te toets effektief. Die voordele wat uit handel back testing sagteware kan nie onderskat word nie. Dit sal jou tyd bespaar en bied 'n eindelose geleentheid te verfyn en toets jou stelsel. 'N Klein uitleg in kapitaal te koop goeie terug toets sagteware sal potensieel red jy duisende in die mark is dit 'n baie wyse belegging as jy dit oorweeg die ontwerp van 'n suksesvolle en meganiese handel stelsel. Meganiese terug toets asseblief verstaan, so lank as jou meganiese handel stelsel uitsluitlik werk met prys data (oop, hoog, laag, naby, volume), sal jy in staat wees om terug te gebruik toets sagteware. Byvoorbeeld, sê jy 'n meganiese handel stelsel te skep met die volgende inskrywing reël: Reël: Koop 'n sekuriteit wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde van die sluiting van die prys kruise bo die 30-dae - bewegende gemiddelde van sluitingsprys. Hierdie reël kan maklik getoets word oor historiese data. Reël:: Aan die ander kant, kan jou koopsein reël 'n bietjie meer kompleks soos in Koop 'n sekuriteit wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde van die sluitingsprys kruise bo die 30-dae - bewegende gemiddelde van sluitingsprys en die PE-verhouding was 75 of laer as die waarde daarvan drie maande tevore. Hierdie reël stel data wat nie dikwels verskaf of onderhou in 'n databasis van die prys inligting. Om suksesvol terug te toets dit sou behels die verkryging van historiese data van 'n sekuriteit asook die prys-tot-verdienste-verhouding (PE verhouding).Typically, historiese data op 'n groep van aandele sou net die oop, hoog, laag, naby en volume vir elke periode. As gevolg van hierdie beperking, baie meganiese handel stelsels is ontwerp om suiwer prys tegniese aanwysers. Ongelukkig is die meeste meganiese handel stelsel wat gebaseer is op fundamentele data is buite die bestek van die kleinhandel beleggers as gevolg van die gebrek aan historiese data beskikbaar is om 'n volledige handel terug toets uit te voer. Terug toets sagteware Gelukkig deesdae is daar baie kartering pakkette terug toets sagteware gebou in. As jy die proses vir die kies van 'n kartering pakket in die vorige hoofstuk gevolg word, moet jy óf gevind een met rug toets vermoëns ingesluit of gevind wat versoenbaar is met 'n ander off-the-shelf pakket. Vir dié van julle wat besluit het om Meta koop in hoofstuk 8, TradeSim 8211 www. ultimate-handel-stelsels / tradesim is waarskynlik die mees realistiese, ware handel simulator / ontleder ek gevind het. Dit kan vinnig terug toets en 'n handel stelsel te evalueer, of 'n enkele sekuriteit of 'n veelvuldige-sekuriteit portefeulje. Ek glo Tading terug toets is die enigste manier om self-twyfel te verwyder. Sodra jy het vasgestel dat jy 'n betroubare en robuuste handel stelsel slegs dan sal jy seker in die handel te wees. Net so om jou kartering sagteware, maak seker dat jy terug na die voorkant weet jou pakket. Jy sal nie in staat wees om die beste daaruit te kry, tensy jy ten volle verstaan ​​hoe dit werk en wat jy kan doen met dit. Alternatiewe oplossings Ongelukkig het ek gesien hoe baie kliënte nooit heeltemal kry dit met betrekking tot die toets terug. Vir baie, terug toets sagteware is eenvoudig te technical. If jy val in daardie kategorie, moenie moed opgee nie. Dit is 'n kritieke stap in die stelsel ontwerp proses. Vir die minder tegniese, het ek 'n oplossing genoem die handelsprestasie Analyzer www. ultimate-handel-stelsels / tpa gevind. Sy maklik om te gebruik en perfek vir die ontleding van jou stelsel voordat real time handel dit. Belangrike nota: As jy jouself toets en hertoets in die hoop van struikeling oor wat silwer bullet, onthou, sal julle nooit skep 'n handel stelsel wat 'n 100 suksessyfer het. Baie het probeer (myself ingesluit) en almal het gefaal. Jy moet nog op soek na 'n goeie stelsel handel met 'n minimale drawdown en 'n goeie risiko-tot-beloning ratio. Many handel stelsels het meer verloor ambagte as hulle wen en hulle nog steeds geld maak. Hoe geldbestuur. (Sien hoofstuk 6.) Die finale stuk in die stelsel-ontwerp legkaart is om die handel stelsel wat jy ontwerp in die vorige hoofstukke te neem en te toets it. By toets jou stelsels wat jy so pas jouself sit onder die top 1 van handelaars, om te verseker jou sukses. Baie geluk aksies Koop 'n handel terug toets pakket: TradeSim 8211 www. ultimate-handel-stelsels / tradesim handelsprestasie Analyzer 8211 www. ultimatetradingsystems / tpa Leer jou gekose terug toets sagteware binne en buite. Terug toets jou nuwe ontwerp stelsel insluitend jou inskrywing, uitgange, en reëls geld bestuur. Het jy al bewys nie Portfolio123 Vir 50 dollar per maand wat jy skerm vir fundamentele en tegniese veranderlikes, backtest dit, doen robuustheid tjeks (ewekansige inskrywings honderde kere om te verseker jy is nie kers pluk die resultate), en simulasie toets met aparte koop en te verkoop reëls , glip, persoonlike heelalle, blah, blah, blah. Jy kan dit gebruik vir 45 dae as 'n gratis toets as jy by die ondertekening van die kode HKURTIS gebruik om dit uit te toets. Voordat Portfolio123 Ek het gedink net Zacks Wizard Navorsing was 'n lae koste alternatief 8211, maar honderde dollars vir die afgewaterde weergawe, oorlewing vooroordeel, en ander probleme 8211 nee dankie. IMO sy institusionele graad sagteware vir ongeveer 1/20 van die koste. Jesuraj 7 Maart 2012 by 05:07 Hi Dave, gebeur ek na hierdie uitstekende aritcle lees. In Meta, wil ek wins te bespreek vir net die helfte van my posisie en ek kon 'n manier om dit te doen kry nie. Kan jy asseblief laat my weet of so 'n toets is moontlik in Meta. Dankie en groete Jesuraj